WATS - Plan Migracji

Charakterystyka GPW WATS w środowisku eUAT EQX

Usługi: Port FIX-owy, Port Binarny, Drop Copy, Market Data, CCP Gateway
Baza danych wzorowana na produkcyjnych rynkach GPW oraz dodatkowym rynku „X” (multimarket)
Parametry obrotu wzorowane na produkcyjnych rynkach GPW
Dostępne instrumenty z rynku akcji i rynku obligacji
Kalendarze i harmonogramy sesji testowej odpowiadające godzinom sesji w UTP

Interakcja:

GPW udostępni szczegółowy dokument parametryzacyjny środowiska testowego (produkty/instrumenty/struktura rynku/parametry obrotu)
GPW będzie generować ruch w książce zleceń na wybranych instrumentach z rynków GPW i X z uwzględnieniem podziału zleceń na akcje i obligacje
GPW zapewni strumień na Market Data (Full Depth i BBO (10 poziomów)) zgodny z generacją zleceń i zdarzeń testowych (w tym transakcje)

Inne:

W okresie do lutego 2024 sesje będą uruchamiane na stałej bazie danych
Brak codziennej aktualizacji bazy danych vs produkcyjne zmiany na UTP
Brak aktualizacji kursów referencyjnych na następny dzień
Zlecenia o dłuższym terminie ważności (>T+1) na następną sesję będą technicznie usuwane (brak komunikatów o usunięciu zleceń do uczestników)

Multimarket, MultiAsset
Rynek akcji i obligacji
Obligacje - Pricer (automatyczne obliczanie wartości rozliczeniowej)
Segmenty CLOB
Dostępne typy zleceń: Limit, Market, Market to Limit
TIF : GTD, GTC, GTT, IOC, FOK, VFA, VFC
Inne: Iceberg, Stop
Kalendarz sesyjny i rozliczeniowy (tożsame, zgodne z realnym kalendarzem sesyjnym)
Harmonogramy dnia sesyjnego (odpowiednie dla modelu obrotu i segmentu)
Pre Trade i Collars (ustawienia testowe)
Tick Table (zgodne z ESMA i regulacjami rynków)
Throtling (Ustawiane na etapie podłączenia)
Drop Copy (Zakres orders, orders & trades - ustawiane na etapie podłączenia)
Cancel on Disconnect (Ustawiane na etapie podłączenia)
CCP – generacja komunikatów TCR dla każdej transakcji

Plan Migracji